Yazar: Mert Emin Soylu

Kredi risk yönetiminde yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları, borçlananların risk durumlarını ölçmek için kullanılan yeni jenerasyon finansal araçlardır. Kredi riski, borçlunun borcunu ödeyememe olasılığı olarak tanımlanır ve riskin yönetimi, finansal sistemin temel dinamiğini oluşturan kaynak fazlası olan birimlerden kaynak açığı olan birimlere fon akışlarının etkinliği açısından hem bireysel (tüketici) hem de kurumsal (ticari) kredilerde ileri düzey uygulamalar gerektirir. Bu uygulama arayışı, kredi riskinin -borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalinin- doğru ölçülmesi ihtiyacından gelir. Tarihsel süreçte ise bu riskin yönetimi, kabaca bankacının kişisel yargısından istatistiksel tablolara, oradan da günümüzün karmaşık algoritmalarına doğru evrilmiştir.  Geleneksel Yaklaşım ve Sınırları: “Kredinin 5C’si”nden Lojistik Regresyona Geleneksel bankacılık,…

Kısa vadeli kar elde etme amacıyla ulusal sınırlar arasında kısa vadeli giriş-çıkış yapan portföy yatırımlarını ve kredileri ifade eden spekülatif sermaye hareketleri, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar açısından kritik öneme sahiptir. Yüksek risk – yüksek getiri hedefli sıcak para akışları, ülkelerin yerel piyasalarında ve özellikle döviz kurlarında ciddi dalgalanmalara yol açar. Politik belirsizlik ve jeopolitik pek çok riskleri barındıran Türkiye’de, uzun vadeli üretim yatırımlarından çok faiz farkı, kur beklentisi, siyasi gelişmeler ve piyasa duyarlılığına göre hareket eden bu parasal akışların yarattığı dengesizliklerden payını alan ülkeler arasındadır. Sıcak para girişi, finansal piyasalarda başlangıçta olumlu etkiler yaratır. Türkiye özelinde de sıcak…

Her bir harfi ayrı bir analiz bileşenini ifade eden CAMEL, 1997 yılından itibaren ‘’piyasa riski” “(sensitivity to market risk)’’ bileşeninin eklenmesiyle CAMELS analizi, bankacılık sektörü açısından önemli bir analiz metodudur. Bankacılık sektöründeki olumsuzluk ve aksaklıkların farkedilmesinde ve önüne geçilmesinde bir ‘’erken uyarı sistemi’’ olarak kullanılmaktadır. CAMELS’ı oluşturan bileşenler ise şu şekildedir; C: Sermaye Yeterliliği (Capital Adequacy) A: Aktif Kalitesi (Asset Quality) M: Yönetim Kalitesi (Management Quality) E: Karlılık (Verimlilik) Analizi (Earnings Ability) L: Likidite (Liquidity) S: Piyasa Riskine Duyarlılık (Sensitivity to Market Risk 80’li yıllardaki krizlerin ardından CAMELS analizi ön plana çıkmış ve bankaların denetimi ve takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir…